“稳奖环境下银行如何做好流动性风险防范

　　“国内市场流动性逐步收缩，部分银行流动性风险上升”，中国银监会日前发布的《中国银行业监督管理委员会2010年报》明确指出。

　　随着我国经济的不断向好，货币政策在去年底回归稳健，为抑制通胀压力，中央银行不断加强流动性管理，通过货币政策工具的灵活使用，把好流动性这个总闸门，使货币供应水平既能够满足经济社会发展的合理资金需求，也有利于管理好通胀预期。我们看到，2010年，央行6次上调准备金率，2次上调存贷款基准利率。今年以来，央行已3次上调准备金率，2次上调存贷款基准利率。与此同时，央行不断加大公开市场操作力度，并从今年开始在货币信贷调控中运用差别准备金动态调整工具，旨在多措并举管理流动性，缓解市场通胀预期。

　　虽然货币政策不断践行稳健，将提高信贷资源稀缺性有助于银行提高定价能力，但也带来了流动性风险的上升。银行体系流动性水平逐步回落，银行间市场利率波动性不断加大，部分中小商业银行流动性压力上升。高息揽储、高价交易存款等违规行为可能出现。

　　有专家指出，虽然一次准备金率的上调，直接回笼的资金量大约在3500-4000亿元之间，似乎对银行直接影响并不大，但目前准备金率的高位运行，每上升一次都可能会诱发银行资产结构被动调整的问题必须引起关注。

　　流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力。

　　根据银监会的数据，截至2010年底，我国银行业金融机构流动性比例43.7%，同比下降2.10个百分点。存贷款比例69.4%，比年初下降0.10个百分点。商业银行超额备付金率3.2%，比年初下降0.60个百分点。银行业金融机构整体流动性水平有所下降。

　　那么，针对不断上升的流动性风险又该如何防范。2010年，银监会加强对各项流动性监管指标的密切监控和对流动性风险的预判，对单项指标异常的银行业金融机构提出有针对性的监管措施。积极开展流动性压力测试，适时印发风险提示函，推动制定风险预案，防止流动性短期大幅波动。严格执行存贷比、集中度等监管指标。同时，进一步明确银行业金融机构流动性风险管理的审慎监管要求，实施严格的监督检查措施，纠正不审慎行为，促使商业银行合理匹配资产负债期限结构，提高流动性风险管理的精细化程度和专业化水平，增强银行体系应对流动性冲击的能力。结合外资银行单一股东、集团架构、跨境运营的特点，有针对性地开展外资银行流动性现场检查，充分揭示外资银行母行集中管理流动性的潜在风险。

　　“要做好流动性风险管理。加强银行日常流动性管理，重视流动性风险压力测试，并借鉴国际监管新规，提升流动性风险管理水平。”中国银监会主席刘明康此前曾表示。

　　就“借鉴国际监管新规，提高流动性风险管理水平”而言，2010年12月，巴塞尔银行监管委员会发布《流动性风险计量标准和监测的国际框架》，是巴塞尔银行监管委员会2008年9月《流动性风险管理和监管稳健原则》的重要补充，旨在增加全球银行体系的高流动性资产储备水平，促进银行以更加稳定的资金来源支持业务持续发展，减少流动性危机发生的可能性和冲击力，提升《流动性风险管理和监管稳健原则》在各个国家和地区执行的一致性，在全球范围内提高流动性风险管理和监管的可操作性和有效性。与现行流动性监测指标相比，新指标更精细，更具前瞻性。

　　对此，银监会在上述报告中表示，将根据我国银行资产负债结构的现状以及变化趋势，积极借鉴巴塞尔银行监管委员会关于流动性监管的最新标准，完善流动性风险监管制度。建立流动性覆盖率、净稳定融资比例、流动性比例、存贷比等流动性监管标准，以及核心负债依存度、流动性缺口率、客户存款集中度、同业负债集中度等流动性监测指标，推动银行业金融机构建立多情景、多方法、多币种和多时间跨度的流动性风险监控指标体系。

　　也有专家指出，今年是“十二五”规划开局之年，要在促进国家经济结构战略性调整和经济发展方式转变的同时，努力实现银行业自身发展方式的转变和服务水平的提高，是做好流动性风险防范的根本。