“三道防线”防控金融风险

　　随着我国经济发展和全球化进程的加快，商业银行面临的风险更加多样化和复杂化。如何推动商业银行风险管理不断向精细化、专业化迈进成为商业银行面临的挑战。

　　在组织结构方面，建立垂直、独立的风险管理架构尤为重要。渤海银行在成立初期，就借鉴了渣打银行的先进风险管理理念和技术，随着分支机构的不断设立、业务规模的不断扩大，业务条线与总分行管理制度双向兼容的矩阵式管理模式逐渐形成。

　　为有效保证风险管理的独立性，渤海银行在分行层面派驻风险总监，直接向总行首席风险管理官汇报，下设风险管理派驻团队，在一级分行、二级分行和异地支行，全面完善风险派驻团队管理架构，其人员任用、调配和考核均由总行垂直管理。

　　从流程上入手也是风险管控的有效手段。渤海银行建立了流程银行业务运营模式。对于面临的每一种主要风险，建立一个由“三道防线”组成的风险防控体系，各相关部门是风险管理的第一道防线，具有风险管理职责的各部门是风险管理的第二道防线，审计部是风险管理的第三道防线。

　　本着“全面、全程、全额”的风险管理理念，对业务种类、风险种类和管理流程的全覆盖成为商业银行风险管理转型的重要趋势。

　　信用风险管理需要逐渐从重点关注表内业务向表内、表外并重转变，从重点关注单一客户风险向关注组合风险和行业集中度风险转变，从重点关注信贷风险审批向全流程风险管控转变，将风险管理渗透至各项业务过程和各个操作环节。

　　关注信用风险的同时，也不能小视操作风险、流动性风险和市场风险。在操作风险管理方面，渤海银行建立起内控合规部门、审计部门、业务条线和分支机构“四位一体”的内控防线，坚持“案件防范无小事、内控管理无琐事、合规经营无特事”的内控合规管理理念，健全案防管理体系，完善案件防控长效机制，加强业务连续性及应急管理，提升重要业务运营中断后风险的应对和防范能力。在流动性风险管理方面，通过最大累计现金流出模型来进行实际管理，以现金流管理为基础，建立了多层次流动性储备，始终保持对流动性风险进行季度压力测试，以确保在危机情况下的流动性安全。在市场风险管理方面，建立日常净息差监测报告体系和净息差模拟模型，加强了对利率走势的分析和研判，为资产负债结构配置等提供了决策依据。

　　在积极应对新的发展环境、提升以产品创新为特征的金融服务能力的同时，从组织架构、政策制度、管理流程、系统管控、风险分析等方面进一步加强创新业务风险管理，确保风险管理水平与业务发展速度协调一致也相当重要。商业银行可以通过成立金融市场政策、审批、监控等专职部门和团队，强化金融市场创新业务风险管理的专业化水平，实现业务操作与风险监控职能的分离与制约；通过名单制管理、业务限额管理，保证风险总体可控；通过逐笔排查、精细监控确保资产质量安全；通过将金融市场业务纳入全行组合风险管理，开展组合风险量化分析，把握金融市场业务的流程、特点、风险要点和当前存在的主要问题；通过错配风险管控、现金流管理确保流动性风险可控。

　　加大研究和开发力度，持续提升风险分析、信息管理、计量工具、系统等风险管理基础能力，也将为商业银行经营管理决策提供有力的支持。渤海银行不断优化信用评级和债项评级系统，把信用等级和债项评级作为授信业务决策依据；研究开发了“中央雷达”，实现对各产品组合规模变动和各分行发展趋势的持续监测，为风险管理者提供详尽、及时、准确的风险信息资源；通过对行内外风险数据的深度整合，创造了风险信息系统化应用的成功案例，实现了“单一客户风险查询”、“全量客户风险扫描”、“客户家族谱系一览”三大功能，为授信业务“全流程”管理提供更为“立体”的风险研判视角。