工行投产国内首个自主研发市场风险管理系统

　　近日，由中国工商银行自主研发的全球市场风险管理系统在该行成功投产运行。

　　据介绍，这一系统是国内首个由中资银行自主研发并成功投产的全球市场风险管理系统，开创了国内商业银行同类系统建设的先河，标志着工商银行在市场风险量化管理方面取得了重大阶段性成果。

　　市场风险主要是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，在2008年席卷全球的金融危机中，正是市场风险使国际主要银行遭受重创。随着世界经济金融市场全球化发展以及我国人民币汇率机制改革、国内利率市场化进程的不断推进，市场风险也已成为影响国内商业银行的重要风险类型，对商业银行市场风险管理提出了更高的要求。

　　据了解，工商银行的市场风险管理系统建立了参考数据、交易数据、市场数据三大数据库。这套系统投产后，可以实现交易账户金融业务产品的市场风险统一计量与监控，具备每日开展风险价值计量、压力测试、返回检验、限额管理、资本计算和风险报告等市场风险计量与管理能力，达到了全行组合层面的市场风险管理目标，使得市场风险管理水平全面提升。

　　工商银行相关负责人介绍，这套系统之前，该行的市场风险管理系统是外购的，在一定时期内帮助工商银行快速提升了市场风险管理的量化分析水平，但是随着业务的发展和管理要求的提高，外购系统核心技术难以获得，反而成为进一步提升市场风险管理水平的技术掣肘。为此，工商银行从2008年起率先启动市场风险管理领域的自主研发工程。

　　这位负责人还说，新资本协议的实施是工商银行大力推进整体风险管理能力提升的主线。