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大宗交易的市场特征研究

时间: 2018-01-12 11:24:19 来源: 招商证券研究发展中心 金融工程团队(私募工场)  网友评论 0
  • 自2008年以来,大宗交易市场呈现了爆发式增长。本文对大宗交易市场的交易规则、法律法规、市场总量、发生频率等进行了梳理,并分行业、板块、席位对大宗交易市场的折溢价率、换手率等指标进行了研究。另一方面,本文对大宗交易进行了事件驱动分析,发现卖方席位为机构且大幅折价的案例在大宗交易发生后 T+5 个交易日后股价呈现出较好的表现。

文:叶涛 首席分析师,CFA

来源:招商证券研究发展中心 金融工程团队(叶涛、欧阳廷婷、赵月涓)

转自:私募工场


自2008年以来,大宗交易市场呈现了爆发式增长。本文对大宗交易市场的交易规则、法律法规、市场总量、发生频率等进行了梳理,并分行业、板块、席位对大宗交易市场的折溢价率、换手率等指标进行了研究。另一方面,本文对大宗交易进行了事件驱动分析,发现卖方席位为机构且大幅折价的案例在大宗交易发生后 T+5 个交易日后股价呈现出较好的表现。

 

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本文来源:招商证券研究发展中心 金融工程团队(私募工场) 作者: (责任编辑:hello123)
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