风险内控是金融机构最基础最核心的工作

时间: 2009-02-02 21:21:41 来源: 中国贸易金融网  网友评论 0
  • 黄志凌  经济学博士,研究员;现任中国建设银行总行风险管理部总经理。享受国务院特殊津贴。主要专长是熟悉宏观经济研究和商业银行工作,精通投资银行业务;在银行危机管理和银行风险管理方面积累了较为丰富的理论和实践经验。2000年以来,参与并组织一批重大资产和重点行业重组工作;2004年参与中国银监会《不良资产处置尽职指引》制定工作,在文件框架和主要制度制定方面提出了许多建设性的意见。主要研究成果:在全国主要报刊发表经济、金融方面的重要论文和研究报告100余篇;出版4部学术专著、4部合作著作等。

  作为改革的一大亮点,国有商业银行在风险内控方面进行了积极探索,成效显著。以建设银行为例,目前已建立了以“三会一层、三道防线、两个垂直、一个统一的风险偏好”为特色的风险内控体系,初步形成覆盖各类风险、各业务流程、全员参与的风险内控机制,风险偏好和政策制度进一步完善,技术工具的研发和运用取得长足进步,风险监测和管控能力不断提高,有力地保障了银行发展战略和经营目标的实现。但伴随着经济全球化、金融自由化的进程,银行面临的风险比过去更多样、更复杂,对于出现的新问题、新挑战,目前国有商业银行驾驭风险的能力明显不足。今天,中国建设银行风险管理部总经理黄志凌博士做客《学者访谈》。黄志凌针对我国国有商业银行的现实情况,就做好风险内控谈了一些他的观点。

  风险管理要向主动选择风险、积极安排风险转变

  记者:我知道您经常强调一个观点:将风险管理理解为事后处置风险、规避风险、消除风险乃至追求“零风险”,本身就是制约银行科学发展的最大风险。这与您倡导的“风险管理要从被动承担风险、事后处置风险,向主动选择风险、积极安排风险转变”的关系是什么?又如何主动地选择和安排好风险呢?

  黄志凌:商业银行是经营货币的企业,而从业务本质来看,实际上是经营风险的企业。因此,在经营过程中,与其被动地规避风险,或者产生了风险损失后再来处置和补救,不如在事前就主动选择好自己要承担的风险,合理安排好风险,实现收益覆盖风险。而如何主动地选择和安排好风险,主要看四个方面:

  一是看自己是否了解,包括是否熟悉这类业务的风险,具备识别和计量风险的能力,或者通过自己的研究能够把握这类风险。

  二是看自己是否擅长,包括是否具备承担这类风险的相应技术、资源、人员等,与同业相比、与同类业务相比是否具有比较优势等。

  三是看自己能不能承受,包括在资本金约束、财务资源、管理资源方面的承受能力等。“有多少本钱做多大生意”,这是银行稳健经营的基本准则。

  四是看能不能做到合理安排和缓释,包括能不能通过业务结构、产品设计、流程控制、风险定价等对所承担的风险做出科学安排,通过交易结构安排、担保、保险等风险缓释措施对风险敞口进行有效覆盖。对风险进行合理安排和缓释的能力,直接决定了银行能不能从承担风险中获利,能不能实现期望的回报。可以说这也是银行核心竞争力的重要体现。

  科学明晰的风险偏好是做好风险管理的前提和核心

  记者:在这次全球性金融危机中,不少国际知名金融机构身陷困境乃至破产倒闭,教训中最根本的一条还是风险偏好出现问题。在眼前利益和市场诱惑面前,风险偏好过于激进。那么,您认为我国商业银行在未来的发展中风险管理的核心应是什么?

  黄志凌:要做到合理选择和安排风险,前提是要有明确、科学的风险偏好,包括确定什么样的风险容忍度,在既定的风险容忍度内选择什么样的风险来经营,最终要形成怎样的风险结构等。这是银行风险管理的核心,是风险管理和经营活动的基本方向、准则和底线,也是银行战略管理的重要范畴。

  另外,风险偏好要通过统一、具体、实用的政策加以传导。风险偏好需要转化为可执行的政策,风险管理和业务发展政策导向必须体现银行统一的风险偏好。无论是市场营销、业务审批、风险管控还是资本管理、资源配置、绩效考核等各方面政策,都必须遵循银行既定的风险偏好,否则风险偏好将是一纸空文,而且会导致内部效率耗损乃至管理失范。作为连接风险偏好和实务操作的纽带,政策既要体现偏好,还必须做到具体、实用。

  同时,需要建立科学的政策评估、验证、重检和调整机制。市场是在不断变化的,及时重检和主动调整政策以适应形势变化,增强政策的前瞻性,是做好风险事前防范、主动管控的关键。

[收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]


分享到:
本文来源:中国贸易金融网 作者: (责任编辑:bizcom)
  •  验证码:
热点文章
中国贸易金融网,最大最专业的中文贸易金融平台