收官之战开启,2016年阳光私募九大策略榜单抢先看

时间: 2017-01-11 17:58:29 来源:   网友评论 0
  • 2016年最后一个交易日已经收尾,回顾全年,A股市场继开年“熔断”后始终呈区间震荡格局,再未出现明显趋势性行情;商品价格异常火爆;债市信用债违约事件蔓延,利率债也在三年牛市后大起大落,国债期货自上市以来首次跌停。

2016最后一个交易日已经收尾,回顾全年,A股市场继开年“熔断”后始终呈区间震荡格局,再未出现明显趋势性行情;商品价格异常火爆;债市信用债违约事件蔓延,利率债也在三年牛市后大起大落,国债期货自上市以来首次跌停。这都使2016年注定成为资本市场上不平凡的一年,阳光私募基金又有怎样的表现,格上理财带大家先一睹为快。

首月平均亏损10.44%,今年大概率微亏收场

据格上理财统计,今年以来私募基金受开年熔断影响,在一月损失最为严重,平均亏损10.44%,仅9%获得正收益。格上理财统计了于20151231日至1230日之间完整公布净值的私募基金业绩后发现,尽管各私募机构都力争在难以捉摸的市场中创造业绩,但私募基金的平均收益仍未摆脱开年“熔断”的魔咒,今年大概率以平均负收益(今年以来-3.75%)收场。但据格上理财统计,仍有32.88%的私募基金创造出今年以来正收益,31.81%的收益集中于0-50%区间。67.12%的私募基金出现亏损,其中亏损幅度超过10%的基金占比29.36%,超过20%的占比10.36%。(注:因数据披露未到年底最后一天,与全年数据仍有偏差)

 

私募基金今年以来业绩分布

注:统计截至1230日,由于净值披露未完全,可能影响年度统计结果

数据来源:格上理财研究中心

各策略基金今年以来业绩表现

虽然私募行业大概率以平均负收益收官,但仍有一些策略表现突出。据格上理财统计,截至20161230日,除了股票策略基金及组合基金外,其他各策略基金均取得了平均正收益。

各策略私募基金今年以来业绩表现

策略名称

今年以来平均收益

今年以来前1/4收益

今年以来平均最大回撤

主观期货

21.15%

81.43%

-16.42%

程序化期货

19.08%

51.51%

-10.10%

量化复合策略

11.89%

29.87%

-5.78%

套利策略

7.20%

16.49%

-4.70%

宏观对冲

7.11%

28.81%

-10.62%

债券策略

6.12%

15.21%

-2.67%

阿尔法策略

0.31%

7.53%

-6.90%

组合基金

-2.92%

8.81%

-9.76%

股票策略

-6.72%

7.90%

-16.54%

行业平均

-3.75%

14.15%

-14.78%

同期沪深300

-11.61%

--

-23.51%

注:统计截至1230日,由于净值披露未完全,可能影响年度统计结果

数据来源:格上理财研究中心

此外,格上理财还统计了管理规模50亿以上的股票策略和量化策略私募机构的平均收益。在规模以上股票型私募机构中,高毅资产旗下产品今年以来表现最佳,平均收益14.39%在规模以上量化型私募机构中,泓信投资旗下基金今年以来平均收益为20.47%,居规模以上量化型私募之首。

 

管理规模50亿以上股票型私募机构私募业绩表现

基金公司

核心基金经理

旗下收益最高产品

旗下基金

今年以来

 平均收益

产品简称

今年以来收益

高毅资产

邱国鹭、邓晓峰、冯柳等

高毅邻山1号远望

****

****

神州牧投资

辛宇

中信-神州牧1

****

****

双隆投资

孔为民

双隆多策略混合5

****

****

证大投资

朱南松,刘兵,姜榕

证大稳健增长

****

****

弘尚资产

朱红裕、于龙

弘尚资产灵活配置

****

****

千合资本

王亚伟

千纸鹤1

****

****

景林资产

蒋锦志

景林创新成长

****

****

淡水泉投资

赵军

双赢10

****

****

星石投资

江晖

双赢7

****

****

菁英时代投资

陈宏超

菁英时代国投大盈1

****

****

        注:仅统计2016.12.16-2016.12.30公布净值且披露净值的股票策略基金多于1只的机构,由于净值披露未完全,可能影响年度统计结果

数据来源:格上理财研究中心

 

管理规模50亿以上量化型私募机构私募业绩表现

 

基金公司

核心基金经理

旗下收益最高产品

旗下基金

今年以来

平均收益

产品简称

今年以来收益

泓信投资

尹克

泓信全景一号

****

****

证大投资

朱南松,刘兵,姜榕

证大金马量化1

****

****

富善投资

林成栋

富善致远CTA5

****

****

灵均投资

马杰灵

灵均择时对冲1

****

****

金锝资产

任思泓

锝金1

****

****

双隆投资

孔为民

鲁证-双隆CTA量化对冲

****

****

申毅投资

申毅

申毅对冲1

****

****

盈峰资本

张冰

盈峰量化

****

****

大岩资本

汪义平

千石资本大岩绝对

****

****

龙旗科技

朱笑慷

龙旗扶翼量化对冲

****

****

   注:仅统计2016.12.16-2016.12.30公布净值且披露净值的量化策略基金多于1只的机构,由于净值披露未完全,可能影响年度统计结果

数据来源:格上理财研究中心

股票策略难逃负收益,遗憾垫底

格上理财数据显示,今年以来,股票策略基金平均收益-6.72%,在各策略中排名垫底,其中,不足25%的基金取得正收益。格上理财发现,股票策略今年表现主要是受到年初熔断的打击。据格上理财统计,仅20161月份,股票策略基金平均亏损13.74%,其中仅3.78%获得正收益,而后各月业绩虽有回升,但也没能弥补年初的损失。在管理规模超10亿的私募机构中,宁聚投资旗下的“宁聚事件驱动1号”以95.50%的收益排在股票策略基金第一位。

 

股票策略基金今年以来收益前十

注:参与排名的基金均为2016.12.16—2016.12.30公布净值、非结构化且有明确私募机构的阳光私募基金

排名

基金简称

基金经理

私募公司

今年以来收益↓

1

宁聚事件驱动1

葛鹏,谢叶强

宁聚投资

****

2

辰阳恒丰1

朱威

辰阳投资

****

3

上元1

杜晋钧,雷志强

上元资本

****

4

和熙混合型1

朱晓明

和熙投资

****

5

宁聚满天星

谢叶强

宁聚投资

****

6

菁英时代国投大盈1

陈宏超

菁英时代投资

****

7

福建至诚滚雪球一号

林涛

滚雪球投资

****

8

达仁卓越2

刘翔

达仁资管

****

9

高毅邻山1号远望

冯柳

高毅资产

****

10

稳健增长(外贸)

宋炳山

尊嘉资产

****

注:本表仅统计管理规模超过10亿元的私募管理人及旗下的非单账户基金,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名。来源:格上理财研究中心

管理期货夺冠,超8成获正收益

与股票策略基金的举步艰难相反的,受益于今年期货市场的大幅波动行情,管理期货基金今年以来业绩表现亮眼。据格上理财统计,管理期货基金以19.64%的平均收益夺得今年各策略排行榜的冠军其中超8成产品获得正收益。具体来看,主观期货平均收益21.15%,程序化期货平均收益19.08%2015/12/312016/12/30间完整公布净值的非单账户产品中,东航金控旗下的“合顺伟业对冲基金”表现最好,今年以来收益246.45%(截至29)。

 

主观期货策略今年以来收益前十

注:参与排名的基金为2016.12.16—2016.12.30公布净值且有明确私募机构的阳光私募基金,单账户期货除外

排名

基金简称

基金经理

私募公司

今年以来收益↓

1

合顺伟业对冲基金

--

东航金控

****

2

常然鸿凯1

林军

鸿凯投资

****

3

量金优利CTA二号

孟诚,谈会勇

量金资产

****

4

元葵产业对冲基金

施振星

元葵资产

****

5

古木-永安银利3

徐洁

古木投资

****

6

七禾新-尚泽磐石二号

丁洪波

七禾新财富

****

7

七禾新-尚泽磐石一号

丁洪波

七禾新财富

****

8

锐越财富5

王振纲

锐越投资

****

9

晖盈1

杨洁

莲华投资

****

10

善境智

吴洪涛

善境投资

****

注:本表仅统计管理规模超过5亿元的私募管理人及旗下的非单账户基金,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名。来源:格上理财研究中心

 

程序化期货策略今年以来收益前十

注:参与排名的基金为2016.12.16—2016.12.30公布净值且有明确私募机构的阳光私募基金,单账户期货除外

排名

基金简称

基金经理

私募公司

今年以来收益↓

1

博弘数君鲲鹏全对冲

夏珣

博弘数君

****

2

千象磐石1

陈斌

千象资产

****

3

同安千象1

陈斌

千象资产

****

4

明汯CTA2

裘慧明

明汯投资

****

5

鲁证-双隆CTA量化对冲

顾晶

双隆投资

****

6

千象9

陈斌

千象资产

****

7

永安千象6

陈斌

千象资产

****

8

千象3

陈斌

千象资产

****

9

珺马CTA对冲一号

毛科技

珺容投资

****

10

量金优利CTA一号

--

量金资产

****

注:本表仅统计管理规模超过5亿元的私募管理人及旗下的非单账户基金,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名。来源:格上理财研究中心

平均最大回撤仅2.67%债券型基金最稳健

债市在经历近三年的牛市后,近两月内坐了回过山车,创出三年内最大跌幅。但格上理财发现,尽管债市近两月经历了惊心动魄的调整,但债券策略基金仍将今年最大回撤控制-2.67%之内,小于其他各类策略基金,是发挥最稳定的策略。值得注意的是,今年以来超9成的债券型基金获得了正收益。其中合晟资产和泓信投资旗下分别共3只、2只产品有望冲刺2016年度债券类基金排名前十榜单。

 

债券策略今年以来收益前十

注:参与排名的基金为2016.12.16—2016.12.30公布净值且有明确投资顾问的阳光私募基金

排名

基金简称

基金经理

私募公司

今年以来收益↓

1

凯银1

郑宇

莱茵映雪投资

****

2

暖流债券1

程鹏

暖流资产

****

5

泓信安盈5

尹克

泓信投资

****

3

泓信安盈6

尹克

泓信投资

****

4

万葵崧城稳健4

张俊

万葵资产

****

6

达仁通宝3

高振刚

达仁资管

****

7

合晟同晖1

胡远川

合晟资产

****

8

达仁1

高振刚

达仁资管

****

9

易晟1

徐华

合晟资产

****

10

合晟同晖固定收益2

苏李丹

合晟资产

****

注:本表仅统计管理规模超过10亿的私募管理人及旗下的非单账户基金,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名。来源:格上理财研究中心

期指政策全年未松绑,相对价值策略稳步前行

股指期货受限已有一年有余,叠加负基差影响,量化对冲基金操作难度加大,但据格上理财统计,相对价值策略基金(包括阿尔法策略和套利策略)仍稳步前行。据格上理财统计,相对价值策略基金今年以来平均收益2.90%65%的基金获正收益,且平均最大回撤控制在10%以内。其中,阿尔法策略平均收益0.31%套利策略平均收益7.20%

 

阿尔法策略今年以来收益前十

注:参与排名的基金为2016.12.16—2016.12.30公布净值且有明确私募机构的阳光私募基金

排名

基金简称

基金经理

私募公司

今年以来收益↓

1

冠军侯2

梁黄炫,王潇航

塞帕思量化

****

2

量道游骑兵1

梁黄炫,王潇航

塞帕思量化

****

3

九坤量化对冲2

姚齐聪

九坤投资

****

4

宁聚量化对冲1

谢叶强,葛鹏

宁聚投资

****

5

盈定二号

刘菁菁

盈阳资产

****

6

华闻杉树1

刘世伟

杉树资产

****

7

盛泉恒元多策略量化对冲1

陈霄

盛泉恒元投资

****

8

盈定三号

刘菁菁

盈阳资产

****

9

对冲精英之灵均

--

灵均投资

****

10

盛泉恒元多策略量化对冲2

包发

盛泉恒元投资

****

注:本表仅统计管理规模超过5亿元的私募管理人及旗下的非单账户基金,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名。来源:格上理财研究中心

 

套利策略今年以来收益前十

注:参与排名的基金为2016.12.16—2016.12.30公布净值且有明确私募机构的阳光私募基金

排名

基金简称

基金经理

私募公司

今年以来收益↓

1

融智孵化筑金慧升1

蔡展列

筑金投资

****

2

宁聚仙人掌1

葛鹏,谢叶强

宁波宁聚资产

****

3

天演赛肯

谢晓阳,张森

天演资本

****

4

第二基金天府3

刘东明

领新投资

****

5

盛冠达期现套利1

黄灿

盛冠达资产

****

6

信合东方1

黄如洪

倚天阁资产

****

7

信合东方5

黄如洪

倚天阁资产

****

8

信合东方2

黄如洪

倚天阁资产

****

9

泓信泓时2

尹克

泓信投资

****

10

因诺套利1

徐书楠

因诺资产

****

注:本表仅统计管理规模超过5亿元的私募管理人及旗下的非单账户基金,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名。来源:格上理财研究中心

量化复合策略兴起,近9成正收益

在股指期货受限、基差贴水等影响下,不少量化对冲私募转做了量化复合策略。本次格上理财纳入统计的量化复合策略基金共有27只,其中24只基金今年以来取得正收益。值得注意的是,该策略基金发挥组合投资、平滑风险的优势,今年以来最大回撤仅-5.78%,在各大策略中仅次于债券策略(-2.67%)和套利策略基金(-4.70%)。其中,因诺资产旗下的“因诺天跃”基金以59.83%的收益在量化复合策略中排名第一。

 

量化复合策略今年以来收益前十

注:参与排名的基金为2016.12.16—2016.12.30公布净值且有明确私募机构的阳光私募基金

排名

基金简称

基金经理

私募公司

今年以来收益↓

1

因诺天跃

徐书楠

因诺资产

****

2

白鹭1

应致源

白鹭资管

****

3

明汯全天候一号

裘慧明

明汯投资

****

4

因诺启航1

徐书楠

因诺资产

****

5

平方和玖信3

吕杰勇

平方和投资

****

6

泓信全景一号

尹克

泓信投资

****

7

因诺启航2

徐书楠

因诺资产

****

8

泓信泓时2

尹克

泓信投资

****

9

证大金马量化1

刘兵

证大投资

****

10

千象全景1

陈斌

千象资产

****

注:本表仅统计管理规模超过5亿元的私募管理人及旗下的非单账户基金,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名。来源:格上理财研究中心

均衡收益与风险,宏观对冲基金7.11%正收益

格上理财统计数据显示,今年宏观对冲基金展现较好的均衡收益与风险的能力。今年以来宏观对冲策略基金平均收益7.11%,在各策略中排名第五,其中,近61%的宏观对冲基金获取了正收益。此外,该策略基金今年以来平均最大回撤也是在各策略中排于中游水平。其中,华溢之星资产旗下的“华溢冥王星”基金以56.15%排名第一。

据格上理财了解,宏观对冲策略产品仍较为小众,主要受制于国内衍生品品种不多且该策略要求基金经理有较高广度和深度。相信随着国内金融市场的逐渐完善,宏观对冲策略将迎来快速发展时期。

 

宏观对冲策略今年以来收益前十

注:参与排名的基金为2016.12.16—2016.12.30公布净值且有明确私募机构的阳光私募基金

排名

基金简称

基金经理

私募公司

今年以来收益↓

1

华溢冥王星

李雯

华溢之星资产

****

2

凯丰宏观对冲10

吴星

凯丰投资

****

3

凯丰宏观对冲9

吴星

凯丰投资

****

4

元葵复利3

施振星

元葵资产

****

5

泊通2号展期

卢洋

泊通投资

****

6

尊嘉新盈冲

宋炳山

尊嘉资产

****

7

凯丰宏观对冲3

吴星

凯丰投资

****

8

嘉锐一期

李建春

嘉理资产

****

9

泊通1

卢洋

泊通投资

****

10

泊通新价值1

卢洋

泊通投资

****

注:本表仅统计管理规模超过5亿元的私募管理人及旗下的非单账户基金,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名。来源:格上理财研究中心

组合基金业绩优于股票型基金,最大回撤约为股票基金一半

与股票型基金相比,组合基金表现出明显的分散风险、平滑波动的优势,截至目前,组合基金平均收益-2.92%,好于股票型基金,且有36.47%的组合基金获正收益;从最大回撤来看,组合基金平均最大回撤为9.76%,约为股票基金的一半。

组合基金今年以来收益前十

注:参与排名的基金均在2016.12.16—2016.12.30公布净值,所投标的包括阳光私募基金、公募基金

排名

基金简称

基金经理

私募公司

今年以来收益↓

1

前海旗隆金融工程1

代雪峰

前海旗隆基金

****

2

东方红2

崔树霖

泛融金资产

****

3

鼎实FOF母基金

江卓轩

好投投资

****

4

太极2

柏璐

泛融金资产

****

5

新方程对冲精选H1

乐嘉庆

新方程投资

****

6

太极1

崔树霖

泛融金资产

****

7

新方程对冲多策略组合基金

--

新方程投资

****

8

慧创FOF稳健1

黄晓雯

杭州慧创投资

****

9

正前方正能量1FOF

禹荣刚

正前方金融

****

10

正前方扬帆量化对冲进取F1

禹荣刚

正前方金融

****

注:本表仅统计管理规模超过5亿元的私募管理人及旗下的非单账户基金,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名。来源:格上理财研究中心

 


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