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空方大幅减仓逾1.4万手 期指会否迎来多头行情

时间: 2012-08-14 14:04:53 来源: 上海证券报  网友评论 0
  • 近两周期指行情呈现出震荡走高之势,多空双方出现大幅减仓,期指主力合约震荡走高,市场做多情绪正在积蓄,筑底态势逐步形成,如有进一步利好释放,反弹或将延续。截止8月10日机构持仓方面,前20机构主力合约共成交36万余手,华泰长城、国泰君安和海通期货位稳居前三甲,成交量前五名较前一交易日均减少近2万手以上。

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前20名会员持仓变动

  近两周期指行情呈现出震荡走高之势,多空双方出现大幅减仓,期指主力合约震荡走高,市场做多情绪正在积蓄,筑底态势逐步形成,如有进一步利好释放,反弹或将延续。从持仓量上看,多空双方持仓量均有所下降,空方表现更为明显,近一周时间空头主力合约持仓减仓高达14169手,创下近期空方减持的高峰。

  截止8月10日机构持仓方面,前20机构主力合约共成交36万余手,华泰长城、国泰君安和海通期货位稳居前三甲,成交量前五名较前一交易日均减少近2万手以上。多头席位方面,前20机构持买单量共计34173手,较前一交易日降低3135手,国泰君安、海通期货和华泰长城期货暂居多头前三名,分别持有买单4219手、2945手、2674手,三家席位均较前一交易日减仓300手以上,海通期货更是减仓862手之多,全部对冲了前一日增仓691手多单有余,显示市场多头信心不足。

  空头席位方面,从中金所主要席位的期指持仓看,空军所在阵营的减仓势头依然持续。中证期货依然稳坐龙头地位,国泰君安和华泰长城分别排名第二、第三,空头前三名持卖单量分别为8872手、6777手、3587手,仍然延续空方减仓态势,中证期货、国泰君安和华泰长城期货分别较前一交易日下滑747手、204手、554手,空方主力中证期货更是大幅减仓700手以上,空头前20机构共持有卖单量42130手,同比减少2783手。通过对比发现,空头实力依然强于多头,显示市场投资者对于期指后市仍然缺乏信心,倘若短期内并没有出现降息等宽松政策,恐怕缺少政策刺激的市场随时会因“利多出尽”而再次下跌。

  基差方面,主力合约IF1208 收盘价2411.6,升水11.85点,远期合约IF1209贴水3.59点,IF1212升水55.25点,IF1303升水85.65点。主力合约基差由于到期日临近进一步收窄,套利空间明显不足,其余远月合约基差偏离较大,市场上存在一定的期现套利的机会,随着多空双方逐渐增仓远期合约IF1209,其基差已回落到正常水平。

  1208合约10日成交量前5名

  名次 会员简称 成交量 比上交易日增减

  1 华泰长城 42834 -20407

  2 国泰君安 36010 -24579

  3 海通期货 32857 -19645

  4 广发期货 29812 -25019

  5 兴业期货 27544 -20807

  1208合约10日多头席位持仓前5名

  名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减

  1 国泰君安 4219 -378

  2 海通期货 2945 -862

  3 华泰长城 2674 -490

  4 银河期货 2267 27

  5 广发期货 2250 -114

  1208合约10日空头席位持仓前5名

  名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减

  1 中证期货 8872 -747

  2 国泰君安 6777 -204

  3 华泰长城 3587 -554

  4 光大期货 2935 -529

  5 申银万国 2123 139

  (本报数据研究部 高毅)

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本文来源:上海证券报 作者: (责任编辑:丁麒杰)
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