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2016年1-4月阳光私募九大策略排行榜

时间: 2016-05-17 08:41:47 来源: 格上理财研究中心  网友评论 0
  •     据格上理财统计,阳光私募行业今年平均收益-8.72%,同期沪深300指数下跌15.39%,创业板指数下跌21.20%。依据不同投资策略,格上理财对阳光私募基金今年表现进行排名,主要包括股票策略、阿尔法策略、套利策略、相对价值复

    据格上理财统计,阳光私募行业今年平均收益-8.72%,同期沪深300指数下跌15.39%,创业板指数下跌21.20%。依据不同投资策略,格上理财对阳光私募基金今年表现进行排名,主要包括股票策略、阿尔法策略、套利策略、相对价值复合策略、债券策略、主观期货、程序化期货、宏观对冲和组合基金等九大策略。

    股票策略

    今年以来,股票型私募基金平均跌幅为10.84%,跑赢大盘4.55%。在排名前十的私募基金中,创势翔投资旗下两只基金入围,其中“国创基金”以126.40%收益取得榜首。据格上理财了解,此前不到两个月的时间,创势翔投资频频举牌 “欣泰电气”,斩获其10%股权,由此晋升为该公司第二大股东。据格上理财统计,自创势翔投资于2016年3月1日增持“欣泰电气”以来,截至4月29日,该股涨幅已达47.50%。

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    相对价值策略

    截至4月底,相对价值策略今年以来平均收益为-0.99%,4月单月平均收益为0.25%。“新湖顺然1号”今年以来收益13.41%,其相对价值策略冠军的宝座仍然无人撼动。值得注意的是,泓信投资今年的表现较为出色,在今年以来相对价值策略的排名中,泓信投资在套利策略和相对价值复合策略的榜单中均有2只产品上榜。

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    管理期货策略

    4月份,商品期货市场火爆,不少商品期货品种持续上涨,铁矿石、焦煤、焦炭、螺纹钢等黑色金属品种表现强势,为管理期货型私募提供较大获利机会。据格上理财统计,除单账户外,管理期货型私募4月平均收益3.01%,前四分之一平均收益11.71%,位居各策略榜首。此外,今年以来,管理期货获得平均收益4.78%,前1/4平均收益15.82%。

    在管理期货今年以来榜单中,前三均为主观交易策略,且均在4月获益较多,如4月份位列第一的“晖盈1号”获益39.52%,据格上理财了解,莲华投资成立于2014年5月,以商品期货主观趋势交易为主,主要覆盖和擅长品种为农产品和工业品,投资周期偏中长期,以远月合约为主,4月份的收益也更多来自其擅长品种。

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    债券策略

    今年以来债券策略基金平均收益为1.37%,其中,4月份债券型私募基金平均收益0.02%,相较于3月份(1.07%)明显大幅下挫。佑瑞持投资旗下产品“佑瑞持祥瑞债券投资6号”摘得债券策略今年以来收益冠军,而友山基金旗下的两只产品“友山聚鑫1号”和“友山聚鑫2号”也均榜上有名。

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    宏观对冲策略

    2016以来,宏观对冲策略私募基金表现一般,平均跌幅2.17%。据格上理财统计,嘉理资本旗下的“嘉锐一期”以14.58%的收益位居本策略排行榜榜首 。据格上理财了解,嘉理资本旗下宏观对冲策略把握宏观因素,将资产配置于大宗商品、股票、现金管理类(债券、分级基金A、低风险无风险套利交易)之中。其在考虑基本面可量化指标和数据以及技术面的指标基础上,通过基金经理主观判断决定具体交易组合;在具体交易中以套利对冲交易为主,但会动态的调整风险敞口暴露,在风险可控前提下追求更高收益。

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    组合策略

    2016开年以来,A股市场先后经历下跌、震荡和反弹的行情后,在四月份也是先扬后抑,月初小步上行,月末两次下挫。以配置股票策略基金为主的组合基金在市场的震荡中也难免受到影响。据格上理财统计,今年以来组合基金的平均收益为-7.26%,跌幅仅次于股票策略(-10.84%)。

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    特别说明:

    格上阳光私募基金排行榜是以基金过往业绩为基础的定量评价,仅为格上理财研究使用,排名结果只陈述过去,不预测未来,不构成投资建议。投资人不应以业绩排名作为基金购买或赎回的指引,由此带来的投资风险由投资者自行承担。(来源:格上理财研究中心)


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