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日前,中国银行率先在国内推出一项全新托管绩效评估产品——投资组合市场风险VAR每周预测报告。该报告的目标客户群主要包括希望预估其投资组合市场风险或者有特定信息披露要求的机构投资者,如社保基金、保险公司、养老金基金及政府监管机构等。
VAR(Value at Risk,也称之为“在险价值”)预测,其含义是指在一定的概率水平下,某类金融资产或者投资组合在未来特定期间内的最大可能损失。中行此次推出的新产品可以运用三种经典模型(正态Delta、历史模拟、RiskMetric模型)来进行VAR值的测算,为客户提供多维度的市场风险揭示,并通过特定上载通道或加密电子邮件的方式向客户发送图表并茂的预测报告。在近两个月的产品试运营期内,人保财险等数家机构客户先期试用了该项新产品,并给予了很高的评价。
该产品是中国银行进行金融产品创新的一次大胆尝试。在与客户的日常业务往来中,中国银行敏锐地发现了客户对于投资组合市场风险预测的潜在需求,并立即着手进行产品设计和研发,经过近半年的系统开发、产品测试和试运营,于近日正式推出了此项产品。在国内托管服务产品日趋同质化的今天,该产品体现出中国银行托管业务的差异化竞争优势。